商業(yè)銀行評(píng)級(jí)指標(biāo)資本市場風(fēng)險(xiǎn)和其他項(xiàng)ppt課件

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監(jiān)管評(píng)級(jí)—— C ,S & O,,1,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——資本充足狀況,一、資本監(jiān)管與資本評(píng)級(jí) （一）“資本監(jiān)管”的核心：要求銀行維持一定數(shù)量的資本 （二）巴塞爾協(xié)議：1988年協(xié)議；Basil II （三）確保銀行達(dá)到最低監(jiān)管要求的核心是資本評(píng)估，資本評(píng)估的體系化結(jié)果即資本評(píng)級(jí)；資本評(píng)級(jí)是資本監(jiān)管的持續(xù)運(yùn)作,2,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——資本充足狀況,二、資本的定義與構(gòu)成 （一）賬面資本、監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本 （二）監(jiān)管資本的構(gòu)成： 一級(jí)資本（核心資本）：核心資本主要是指銀行的股本金和其公開儲(chǔ)備，包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán) 二級(jí)資本（附屬資本）：附屬資本包括重估儲(chǔ)備、一般準(zhǔn)備、混合型債務(wù)資本工具和長期次級(jí)債務(wù) 三級(jí)資本,3,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——資本充足狀況,三、資本充足狀況的監(jiān)管評(píng)級(jí) （一）定量評(píng)價(jià)的指標(biāo)：資本充足率 核心資本充足率 （二）定性分析的主要方面： 1、銀行資本的構(gòu)成和質(zhì)量 2、銀行整體財(cái)務(wù)狀況及其對(duì)資本的影響 3、資產(chǎn)質(zhì)量及其對(duì)資本的影響 4、銀行增加資本的能力 5、銀行對(duì)資本和資本充足率的管理情況,4,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——資本充足狀況,四、資本充足的監(jiān)管措施 （一）目前我國商業(yè)銀行資本充足率大體情況 （二）干預(yù)措施：防止資本充足銀行資本充足率降到最低標(biāo)準(zhǔn)要求之下，提前采取的措施 ，包括： 要求銀行完善風(fēng)險(xiǎn)管理制度 要求銀行提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力 要求銀行加強(qiáng)對(duì)資本充足率的分析及預(yù)測 要求銀行制定資本維持計(jì)劃,限制介入部分高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù),5,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——資本充足狀況,（三）糾正措施： 1、對(duì)資本不足的銀行: 下發(fā)監(jiān)管意見書 要求銀行制定并實(shí)施可接受的資本補(bǔ)充計(jì)劃 要求銀行限制資產(chǎn)增長速度 要求銀行降低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模 要求銀行限制固定資產(chǎn)的購置 要求銀行限制分配紅利和其他收入 嚴(yán)格審批或限制增設(shè)新機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù) 還可根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)程度及資本補(bǔ)充計(jì)劃的實(shí)施情況，要求商業(yè)銀行停辦除低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以外的其它一切業(yè)務(wù)、停止審批商業(yè)銀行增設(shè)機(jī)構(gòu)和開辦新業(yè)務(wù),6,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——資本充足狀況,2、對(duì)資本嚴(yán)重不足的銀行： 對(duì)資本不足銀行的全部糾正措施 要求銀行調(diào)整高級(jí)管理人員 依法對(duì)商業(yè)銀行實(shí)行接管或者促成機(jī)構(gòu)重組，直至予以撤銷 綜合考慮外部因素，采取其他必要措施,7,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——資本充足狀況,五、資本充足狀況評(píng)價(jià)中應(yīng)特別注意的問題 撥備,8,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——市場風(fēng)險(xiǎn)狀況,一、市場風(fēng)險(xiǎn) （一）市場風(fēng)險(xiǎn)的定義和覆蓋范圍 （二）市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的意義 （三）市場風(fēng)險(xiǎn)的分析方法： VaR 敏感性分析 情景分析 壓力測試,9,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——市場風(fēng)險(xiǎn)狀況,二、市場風(fēng)險(xiǎn)狀況的監(jiān)管評(píng)級(jí) （一）定量指標(biāo)：利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度 累計(jì)外匯敞口頭寸比例 （二）定性分析： 1、董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)控的有效性 2、市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的完善性 3、市場風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制的有效性 4、內(nèi)部控制和外部審計(jì)的完善性,10,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——市場風(fēng)險(xiǎn)狀況,三、對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管措施 提出整改建議，包括調(diào)整市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法、模型、假設(shè)前提和參數(shù)等方面。同時(shí)對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題，要求商業(yè)銀行在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交整改方案并采取整改措施。 對(duì)于在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未能有效采取整改措施或者市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系存在嚴(yán)重缺陷的商業(yè)銀行，采取下列措施： 1、要求商業(yè)銀行增加提交市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的次數(shù)； 2、要求商業(yè)銀行提供額外相關(guān)資料； 3、要求商業(yè)銀行通過調(diào)整資產(chǎn)組合等方式適當(dāng)降低市場風(fēng)險(xiǎn)； 4、其他措施,11,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——其他因素(Others),一、主要包括： 銀行經(jīng)營的外部環(huán)境 銀行的控股股東 銀行的客戶群體和市場份額情況 銀行及其關(guān)聯(lián)方涉及國家機(jī)關(guān)行政調(diào)查、法律訴訟、法律制裁等情況 國際、國內(nèi)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的評(píng)級(jí)情況 新聞媒體對(duì)商業(yè)銀行的報(bào)道,12,監(jiān)管評(píng)級(jí)要素 ——其他因素(Others),二、其他因素主要是指對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng) 三、監(jiān)管評(píng)級(jí)人員將依據(jù)這些事項(xiàng)的性質(zhì)和對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，對(duì)綜合評(píng)級(jí)結(jié)果做出更加細(xì)微的正向或負(fù)向調(diào)整，以增強(qiáng)監(jiān)管評(píng)級(jí)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 四、其他因素一般不改變綜合評(píng)級(jí)結(jié)果，通過“+”、“－”符號(hào)標(biāo)識(shí)出評(píng)級(jí)結(jié)果正向或負(fù)向的趨勢(shì)。,13,謝謝！,14,