風(fēng)險管理經(jīng)貿(mào)大學(xué)教程金融也要用.ppt

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2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 第二章風(fēng)險管理的步驟 風(fēng)險的識別風(fēng)險的衡量選擇風(fēng)險管理方法1 風(fēng)險控制方法2 風(fēng)險融資的方法評估與評價 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 第一節(jié) 風(fēng)險識別 RiskIdentification 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險事故原因和潛在風(fēng)險分析 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 簡介 一 風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一步也是最困難的環(huán)節(jié)二 風(fēng)險識別是一個連續(xù)的過程三 風(fēng)險識別的任務(wù) 1 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險 2 分析風(fēng)險四 風(fēng)險識別的目的 1 便于衡量風(fēng)險2 便于選擇最適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險管理對策 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 發(fā)現(xiàn)風(fēng)險 實地調(diào)查法優(yōu)點 直觀缺點 表格調(diào)查法風(fēng)險分析表保險單對照表資產(chǎn) 損失分析表分析法組織圖分析法財務(wù)狀況分析法流程圖分析法投入產(chǎn)出分析法 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 其他方法 1 專家調(diào)查法2 蘭德公司的特爾菲法3 分解分析法4 幕景分析法使用時要注意 方法的選擇企業(yè)的性質(zhì)企業(yè)的規(guī)模方法的用途揭示企業(yè)的全部危險必須采用多種方法識別危險是一個連續(xù)不斷的過程風(fēng)險認(rèn)識的深入風(fēng)險的變化資料的積累注意外界公布的資料 收集的資料分類保存 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 事故原因和潛在風(fēng)險分析 分析方法威脅分析表事故分析與風(fēng)險邏輯樹風(fēng)險清單失誤樹分析 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 一 風(fēng)險清單風(fēng)險清單逐一列出企業(yè)面臨的危險本單位所有的全部資產(chǎn) 有形無形 人員企業(yè)經(jīng)營所需的其他設(shè)施企業(yè)活動所處的物質(zhì)自然 社會 經(jīng)濟 法律 政治環(huán)境發(fā)生損失事故的危險源影響損失程度的因素 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 二 威脅分析表 危險清單的作用可以事前識別風(fēng)險 但可能遺漏未識別得出的危險 進一步在危險清單的基礎(chǔ)上 對某一企業(yè)特定經(jīng)營的活動構(gòu)成威脅的風(fēng)險事故 編成一覽表 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 某棉麻倉庫威脅分析 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 三 事故分析與風(fēng)險邏輯樹 事故分析對可能引起生產(chǎn)問題的事故進行研究 并探究其原因和結(jié)果的一種方法風(fēng)險邏輯樹把某種風(fēng)險及其被引起的致?lián)p事件和引起致?lián)p事件的風(fēng)險因素 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 四 失誤樹分析 失誤樹分析示意圖解表示的用以調(diào)查損失事故發(fā)生前的種種失誤事件 或?qū)Ω鞣N引起事故的原因進行分解 具體分析哪些是可能引起風(fēng)險的發(fā)生 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 風(fēng)險管理人員要有豐富的想象力和勤快的雙腿 風(fēng)險管理人員必須與各部門進行合作 并建立穩(wěn)定的信息渠道 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 第二節(jié)衡量風(fēng)險 風(fēng)險衡量的目的確定風(fēng)險的相對嚴(yán)重程度為選擇最佳風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)衡量的內(nèi)容潛在的損失頻率潛在的損失幅度 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 主要內(nèi)容 損失資料庫的建立1 損失頻率2 損失幅度風(fēng)險評價方法 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 損失資料庫的建立 資料的收集數(shù)據(jù)的整理損失資料的統(tǒng)計圖 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 損失頻率 lossfrequency 考慮因素1 風(fēng)險單位數(shù)2 損失形態(tài)3 風(fēng)險事故常用概率 經(jīng)驗概率 組合概率概率在風(fēng)險管理中是指損失發(fā)生的可能性大小常用概率分配正態(tài)分布二項分布泊松分布 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 常用損失頻率分類不可能發(fā)生 AlmostNil 可能但未曾發(fā)生 Slight 發(fā)生數(shù)次 Moderate 經(jīng)常發(fā)生 Definite 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 損失幅度 lossseverity 最大可能損失 Maximumpossibleloss 估計在最不利的情況下可能遭受的最大損失額最大可信損失 Maximumprobableloss 估計在通常情況下可能遭受的最大損失額 或被認(rèn)為是特定的風(fēng)險標(biāo)的在一定時期內(nèi)由單一風(fēng)險事故引起的在正常情況下可能遭受的最大損失年度預(yù)期損失 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 損失頻率和損失程度成反比 低高損失程度 高低損失頻率 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 風(fēng)險評價方法 檢查表綜合評價方法根據(jù)檢查表 把檢查對象按一定標(biāo)準(zhǔn)給出一定分?jǐn)?shù) 再按每一檢查項目的實際情況評定分?jǐn)?shù) 根據(jù)總分評價風(fēng)險的程度道氏指數(shù)法權(quán)衡風(fēng)險方法成本效益分析法 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 復(fù)習(xí)思考題 名詞解釋最大可能損失最大可信損失思考題列舉三種識別風(fēng)險的方法 分析對比其優(yōu)缺點試對學(xué)生自身的風(fēng)險進行識別 結(jié)合現(xiàn)實簡述風(fēng)險衡量在風(fēng)險管理中的作用風(fēng)險評價應(yīng)注意的問題是什么 你如何看待風(fēng)險衡量和評價中的資料真實性問題 2020 1 29 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)張淑艷 參考資料 風(fēng)險管理 第三 四章許謹(jǐn)良中國金融出版社 風(fēng)險管理與保險 第二部分小阿瑟 威廉斯經(jīng)濟科學(xué)出版社 當(dāng)代風(fēng)險管理與保險教程 第三章 保險學(xué) 荊濤第三章